Управління ліквідністю банків на макро- та мікрорівнях
Loading...
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Abstract
Мета статті полягає у поглибленні та систематизації теоретико-методичних засад управління ліквідністю на макро- та мікрорівнях. Проаналізовано стан ліквідності банківської системи України у воєнний період і виокремлено недоліки практики управління ліквідністю банків на макро- та мікрорівнях. Встановлено, що, попри достатній рівень ліквідності вітчизняних банків і помірний системний ризик ліквідності, банки мають проблеми зі строковою структурою депозитів, суттєвим профіцитом ліквідності, підвищеними витратами на фондування та посиленою конкуренцією за кошти бізнесу. Систематизовано та доповнено теоретико-методичні основи управління ліквідністю на різних рівнях з урахуванням актуальної проблематики менеджменту ліквідності вітчизняних банків. Побудовано дві структурно-логічні схеми управління ліквідністю банку на мікро- та макрорівнях, які містять у собі концептуальні основи побудови управління ліквідністю (принципи, методи, інструменти, комунікація) та враховують сучасні регуляторні вимоги (центрального банку, Базельського комітету). На мікрорівні розмежовано процес управління ліквідністю та управління ризиком ліквідності з урахуванням каналів взаємодії, специфічних методів та інструментів. Розширено методи й інструментарій управління ризиком ліквідності у процесі управління ліквідністю банку. Запропоновано універсальний, покроковий алгоритм процесу управління ліквідністю на мікрорівні. Систематизовано інструментарій моніторингу ліквідності на рівні банку з урахуванням сучасної практики. Доповнено концептуальні засади управління ліквідністю на макрорівні, зокрема: 1) доповнено інструменти управління індикативними; 2) розширено принципи, додано синергічність, біхевіоральність, керованість; 3) скориговано функції та цілі управління з урахуванням кризових факторів. Акцент зроблено на належній міжрівневій комунікації та узгодженості стратегій, політик, методик і процедур щодо управління ліквідністю банків. Встановлено, що регулятор на макрорівні має формувати відповідну атмосферу для ефективного управління ліквідністю на мікрорівні, а банки повинні відповідально (враховуючи загальносистемні цілі) підходити до менеджменту ліквідності. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є: 1) аналіз впливу технологічних інновацій на процес управління ліквідністю на макро- та мікрорівнях; 2) дослідження глобального контексту, а саме впливу системних шоків різних юрисдикцій на ліквідність вітчизняної банківської системи.
Description
Keywords
SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics, SOCIAL SCIENCES::Business and economics, LAW/JURISPRUDENCE::Financial law
Citation
Лавренюк В. В., Журавльов О. С. Управління ліквідністю банків на макро- та мікрорівнях. Проблеми економіки. 2023. №2. C. 213–223. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-2-213-223