Удосконалення підходів до оцінювання ризиків міжбанківських операцій

Simple item page
dc.contributor.authorВойна, Андрій Олександрович
dc.date.accessioned2026-07-28T09:57:23Z
dc.date.available2026-07-28T09:57:23Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractУ статті досліджено теоретичні підходи до трактування та класифікації ризиків, що притаманні міжбанківським операціям, з боку наукової спільноти та фінансових установ. Методологічною основою роботи є концептуальний аналіз підходів і моделей українських та зарубіжних науковців, а також сучасних світових практик оцінювання міжбанківських ризиків. Здійснено порівняльний аналіз широкого спектра методів, проведено їх систематизацію та класифікацію. Особливу увагу приділено дискримінантним методам, що базуються на історичних показниках фінансових установ. На основі аналізу наукових досліджень і власних розрахунків показано, що дефолт банку з економічних причин не може бути надійно визначений на основі статичних показників унаслідок впливу як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів, що зумовлює необхідність удосконалення підходів до управління ризиками. Наукова новизна полягає у розробленні підходу до оцінки ризику банків у частині міжбанківських операцій на основі матриці «показник покриття ліквідністю (LCR) – індекс фінансового стресу» у поєднанні з полісценарним підходом до прогнозування та аналізу грошових потоків. Такий підхід дозволяє забезпечити раннє виявлення прихованих загроз і кількісну оцінку рівня ризику, притаманного фінансовій установі. Практичні висновки можуть бути використані фінансовими установами при аналізі банків-контрагентів, управлінні ліквідністю, міжбанківському кредитуванні та встановленні міжбанківських лімітів, а також регуляторами з метою вдосконалення предиктивних підходів до оцінювання життєздатності фінансових установ, мінімізації негативних наслідків фінансових шоків і забезпечення довгострокової стабільності фінансової системи. Перспективи подальших досліджень пов’язані з формалізацією математичних і статистичних моделей оцінювання ризиків міжбанківських операцій, зокрема із застосуванням методів штучного інтелекту та аналізу великих даних, а також із поглибленням економічної інтерпретації отриманих результатів.
dc.identifier.citationВойна А. О. Удосконалення підходів до оцінювання ризиків міжбанківських операцій. Бізнес Інформ. 2026. №4. C. 405–424. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2026-4-405-424
dc.identifier.urihttps://www.business-inform.net/article/?year=2026&abstract=2026_4_0_405_424
dc.identifier.urihttps://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/2625
dc.publisherНауково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
dc.subjectSOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics
dc.subjectSOCIAL SCIENCES::Business and economics
dc.subjectSOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies
dc.titleУдосконалення підходів до оцінювання ризиків міжбанківських операцій
dc.title.alternativeRefining Interbank Risk Assessment Frameworks
dc.typeArticle
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
business-inform-2026-4_0-pages-405_424.pdf
Size:
746.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Журнал «Бізнес Інформ», 2026, № 4