Алгоритм класифікації і впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості
| dc.contributor.author | Чернова, Наталя Леонідівна | |
| dc.contributor.author | Сергієнко, Олена Андріанівна | |
| dc.contributor.author | Гузь, Остап Богданович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T13:16:34Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T13:16:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Інвестиційний розвиток галузей є важливим фактором їх загального розвитку, тому питання класифікації і впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості стає особливо актуальним. Метою роботи є побудова та практична реалізація алгоритму класифікації та впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості, застосування якого підвищить ефективність рішень щодо формування відповідних інвестиційних портфелів. Запропонований алгоритм містить такі базові кроки: формування інформаційної бази дослідження; вибір і реалізація алгоритму класифікації; впорядкування об’єктів інвестування за рівнем інвестиційної привабливості; формування інвестиційного портфеля. Пропонується використовувати послідовно ієрархічні й агломеративні алгоритми класифікації. Ієрархічні алгоритми дозволяють попередньо провести аналіз системи об’єктів класифікації у багатовимірному просторі, оцінити щільність їх розташування та висунути попередню гіпотезу щодо ймовірної кількості гомогенних угруповань. Для отримання фінального розбиття об’єктів на задану кількість кластерів пропонується використовувати ітеративні алгоритми. Залежно від змістовної інтерпретації отриманих кластерів обирається той, об’єкти якого потенційно можуть бути включені у інвестиційний портфель. Залежно від конкретних вподобань інвестора обрані акції або формують самостійний портфель, або додаються як частина до вже існуючого. В обох випадках, якщо попередньо вже визначена структура портфеля, кількість акцій визначається залежно від відомої частки коштів, яку під них відведено; якщо ж сформовано лише перелік активів, які повинен містити портфель, додатково вирішується задача пошуку оптимальної структури портфеля із застосуванням алгоритмів нелінійної оптимізації. Алгоритм імплементовано для вихідної множини з двадцяти двох акцій компаній, які включено до складу енергетичного сектора фондового індексу SP500. Вихідний датасет містить інформацію щодо базових індикаторів ліквідності, платоспроможності, рентабельності та ринкової вартості зазначених компаній. Отримано розбиття вихідної сукупності багатовимірних об’єктів на однорідні групи, здійснено змістовний аналіз отриманих кластерів, за результатами якого висунуто рекомендації щодо включення акцій, що потрапили в певний кластер, до інвестиційного портфеля. | |
| dc.identifier.citation | Чернова Н. Л., Сергієнко О. А., Гузь О. Б. Алгоритм класифікації і впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості. Проблеми економіки. 2024. №3. C. 308–317. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2024-3-308-317 | |
| dc.identifier.uri | https://www.problecon.com/article/?year=2024&abstract=2024_3_0_308_317 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/1106 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.title | Алгоритм класифікації і впорядкування компаній нафтогазової галузі за рівнем інвестиційної привабливості | |
| dc.title.alternative | Oil and Gas Industry Companies’ Classification and Ordering by the Level of Investment Attractiveness Algorithm | |
| dc.type | Article |