Адаптивне управління грошовими потоками банків в епоху невизначеності та ризику
| dc.contributor.author | Кочорба, Валерія Юріївна | |
| dc.contributor.author | Коломієць, Юлія Юріївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T08:33:24Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T08:33:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Дослідження присвячено розробці адаптивних сценаріїв управління грошовими потоками комерційного банку, інтегрованих у систему ризик-менеджменту. Необхідність переходу від реактивного до проактивного та адаптивного управління грошовими потоками обґрунтована різкими коливаннями ліквідності, зростанням частки непрацюючих активів та посиленням вимог НБУ до стрес-тестування і планування відновлення. Метою статті є розробка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо побудови гнучких, багаторівневих сценаріїв управління грошовими потоками, здатних динамічно реагувати на зміни ризикового середовища. Для досягнення мети у статті запропоновано концептуальну тривимірну модель адаптивного управління грошовими потоками, що інтегрує такі компоненти: ключові сценарії, динамічні моделі та стратегії мінімізації ризиків. У рамках дослідження здійснено розробку багаторівневої класифікації ризикових подій за трьома основними напрямками з чітким визначенням тригерів для активації відповідного рівня управління; створено імітаційну модель грошових потоків банку на основі методології системної динаміки, яка кількісно описує взаємозв'язки між основними та фінансовими результатами, дозволяючи оцінити вплив ендогенних та екзогенних факторів. Результати моделювання показали критичну чутливість прибутку банку до зростання відсоткової ставки за депозитами, що підкреслює важливість тонкого налаштування пасивної політики. Виявлено також, що проактивне управління ставкою за кредитами є ефективним інструментом для відновлення фінансового балансу. Розроблено детальні, прив'язані до сценаріїв, стратегії мінімізації ризиків. Вони охоплюють рекомендації щодо диверсифікації пасивів, впровадження AI/ML-моделей для проактивного скорингу та моніторингу клієнтів, а також оптимізації строковості активів і пасивів для зменшення структурного розриву ліквідності. Впровадження запропонованих сценаріїв забезпечить банку можливість проактивного та стійкого функціонування, підвищить точність прогнозів ліквідності та ефективність використання капіталу в умовах системної невизначеності. | |
| dc.identifier.citation | Кочорба В. Ю., Коломієць Ю. Ю. Адаптивне управління грошовими потоками банків в епоху невизначеності та ризику. Проблеми економіки. 2025. №4. C. 362–372. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-4-362-372 | |
| dc.identifier.uri | https://www.problecon.com/article/?year=2025&abstract=2025_4_0_362_372 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/1336 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Financial law | |
| dc.title | Адаптивне управління грошовими потоками банків в епоху невизначеності та ризику | |
| dc.title.alternative | The Adaptive Money Flow Management of Banks in the Era of Uncertainty and Risk | |
| dc.type | Article |