Нелінійні коливання на ринку криптовалют: сучасні підходи до аналізу та прогнозування
| dc.contributor.author | Кочорба, Валерія Юріївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T08:08:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-25T08:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена комплексному дослідженню сучасних методів аналізу та прогнозування динаміки ринку криптовалют. Автор розглядає еволюцію криптовалютного ринку від нішевої технологічної інновації до значущого сегмента глобальної фінансової системи, що характеризується високою волатильністю та чутливістю до широкого спектра зовнішніх факторів. Дослідження базується на аналізі історичних даних провідних криптовалют за період 2015–2025 рр. та систематизації наукових публікацій останніх років. Проведено аналіз історичної динаміки цін провідних криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin) за період 2015–2025 рр., який підтвердив експоненційне зростання ринку з надзвичайно високою волатильністю та циклічними коливаннями. Особливу увагу приділено виявленню циклічних патернів та факторів, що визначають цінову динаміку. Проведено SWOT-аналіз ринку, що дозволив систематизувати внутрішні сильні та слабкі сторони, а також зовнішні можливості та загрози. Основний акцент зроблено на порівняльному аналізі моделей прогнозування від класичних статистичних методів до сучасних підходів машинного та глибокого навчання. Автор демонструє еволюцію від простих лінійних моделей до складних нейронних мереж, що краще враховують нелінійний характер ринку. Систематизовано основні класи моделей прогнозування: від класичних статистичних підходів (ARIMA, GARCH) до сучасних методів машинного та глибокого навчання (LSTM, GRU, Transformers). Дослідження виявляє, що моделі глибокого навчання демонструють вищу точність на коротко- та середньострокових горизонтах прогнозування, проте довгострокове прогнозування залишається складним завданням через вплив фундаментальних факторів. Робота має практичне значення для інвесторів, трейдерів та аналітиків, надаючи структуровану інформацію про особливості функціонування ринку та інструментарій для його аналізу. | |
| dc.identifier.citation | Кочорба В. Ю. Нелінійні коливання на ринку криптовалют: сучасні підходи до аналізу та прогнозування. Проблеми економіки. 2025. №2. C. 166–175. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2025-2-166-175 | |
| dc.identifier.uri | https://www.problecon.com/article/?year=2025&abstract=2025_2_0_166_175 | |
| dc.identifier.uri | https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/820 | |
| dc.publisher | Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Business studies | |
| dc.subject | LAW/JURISPRUDENCE::Financial law | |
| dc.title | Нелінійні коливання на ринку криптовалют: сучасні підходи до аналізу та прогнозування | |
| dc.title.alternative | Nonlinear Fluctuations in the Cryptocurrency Market: The Modern Approaches to Analysis and Forecasting | |
| dc.type | Article |