Журнал "Проблеми економіки"

Permanent URI for this community

https://dr.csbc.edu.ua/handle/123456789/883

Browse

Now showing 1 - 20 of 135

Analysis of the Credit Component of Financial Security of Business Entities in the Context of Improving Accounting and Auditing
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2020) Крівцова, Тетяна Олександрівна; Лядова, Юлія Олександрівна
Метою цієї статті є обґрунтування шляхів удосконалення обліку і аудиту через аналіз впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на розвиток кредитної складової фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва, що зумовлені сучасною світовою фінансовою кризою. За допомогою методів логічного узагальнення виокремлено внутрішні та зовнішні фактори впливу на розвиток кредитної складової фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва. Проаналізовано рухомість власних фінансових ресурсів і можливість застосування кредитної складової у діяльності конкретного суб’єкта підприємництва на основі розрахунку показників кредитоспроможності, платоспроможності, фінансової стійкості та фінансового стану (фактори внутрішнього середовища). В результаті економетричного моделювання встановлено, що уповільнює розвиток кредитної складової фінансового забезпечення досліджуваних суб’єктів підприємництва надмірне зростання поточних зобов’язань порівняно з відносно помірною динамікою зміни обсягів їх активів, а також обмежені можливості довгострокового залучення запозичених ресурсів та низька окупність їх активів. Регресійний аналіз впливу коливань курсу національної грошової одиниці відносно до долара США та євро (фактор зовнішнього середовища) на розвиток кредитної складової фінансового забезпечення досліджуваних суб’єктів підприємництва дозволив встановити, що такий фактор негативно впливає як на обсяги залучення кредитних ресурсів, так і на діяльність суб’єкта підприємництва в цілому. Практична реалізація результатів дослідження дозволить підвищити якість і швидкість прийняття управлінських рішень, які базуються на даних обліку і аудиту в сучасних умовах світової фінансової кризи. У зв’язку з цим подальші розробки має сенс зосередити на виявленні й усуненні наслідків світової фінансової кризи 2020 р. в діяльності суб’єктів підприємництва.
Blockchain Characteristics and Implications: Assessing the Impact on Sustainability in Turkish Sectors
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2023) Краснокутська, Наталія Станіславівна; Адигузель, Корай
Technological advances are accelerating the activation of the saving, preserving and using information in various economic models. Blockchain technology is one of the latest technologies used by many international institutions and organizations. Compared to other banking or technological technologies, it transmits and accumulates information transparently, instantly, and reliably at a low cost. As Turkey plays a significant economic role in the Middle East and Europe regions, this article highlights a sample of Turkish companies that use blockchain technology of the version 4.0. It is an attempt to measure the variables of the coefficient of trust, immutability, transparency, and cost reduction in combination with blockchain applications by scientists, administrative authors, and blockchain technologists. A quantitative descriptive approach has been adopted to examine the interrelation between blockchain applications and increase in transparency, confidence, stability, and cost reduction, based on the SPSS statistical software to produce accurate results. 19 Turkish companies were selected from 62 Turkish companies that have adopted blockchain, according to the official agency «BTCR» that tracks these organizations in Turkey. The selected companies, operating in banking, telecommunications, industry, and non-governmental associations, make large contributions to Turkey’s GDP. The study found that all four variables in the sectors improved significantly after the introduction of blockchain technology, but the systems for monitoring and tracking their influence were complex ones.
Corona-test of the Real Economy and Financial and Economic Imperatives to Overcome the Effects of the COVID-19 Pandemic
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2020) Прянишникова, Маргарита Валентинівна; Гуденко, Олександр Дмитрович
Метою статті є висвітлення фінансово-економічних імператив і семантики практичних заходів щодо подолання негативних наслідків пандемії COVID-19 в розрізі країн і потенційних можливостей їх імплементації в Україні з урахуванням результатів корона-тесту реальної економіки, вираженої в традиційній комбінації макроекономічних вимірників сталого й всеохоплюючого розвитку. У статті проаналізовано стан інституційно-секторальних ланок реального сектора економіки в період світової пандемії COVID-19, систематизовано ключові фактори негативного впливу на сталість економічного зростання на базі критеріальної інваріантності вимірників кількісно-якісних параметрів виробництва, логістики, наявності (вивільнення) робочої сили та банкрутства. В результаті дослідження запропоновано виокремлення двох видів заходів щодо подолання наслідків пандемії: на рівні підприємств і держави. До першої групи запропоновано віднести декомпозицію стратегії компаній щодо скорочення витрат, перепрофілювання їх діяльності, продуктову диверсифікацію з урахуванням потреб внутрішнього ринку, забезпечення мобільності співробітників, їх залучення в інтерактивно-дистанційному режимі (онлайн-обслуговування). Друга виражена у допомозі (підтримці) підприємствам і найманим працівникам, відстрочці податкових платежів, державних гарантіях по кредитах, надання безвідсоткових позик, одноразової фінансової допомоги, разових грантів для визначених секторів, які відносяться до найбільш чутливих у подоланні наслідків пандемії COVID-19. Проведений критичний аналіз кращих практик подолання наслідків пандемії у таких країнах, як: Франція, США, Німеччина, Велика Британія, Італія, Туреччина, Японія, Китай, Південна Корея та ін. Запропоновано практичні кроки щодо можливості їх застосування в Україні.
Dominant Impact of Structural Transformation of the Economy of Ukraine on the Efficiency of the Investment Potential Development of Enterprises under Conditions of Uncertainty
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2022) Прохорова, Вікторія Володимирівна; Юхман, Ярина Василівна
У статті визначено, що структурна трансформація економіки має для держави велике значення, вона визначає потенціал її розвитку на довгострокову перспективу, унаслідок чого стає стратегічним чинником загального розвитку не тільки для підприємств певної галузі, але й країни загалом. Саме тому структурна трансформація економіки України має домінантний вплив на ефективність розвитку інвестиційного потенціалу усіх промислових підприємств, оскільки сьогодні є спад виробництва, який напряму залежить від новітніх інноваційних заходів стратегічного розвитку держави. На основі структурних пріоритетів соціально-економічного розвитку України та наявного науково-технічного й інноваційного потенціалів вітчизняної економічної галузі, з метою забезпечення конкуренції в науковій сфері, ефективної концентрації матеріально-технічних і фінансових ресурсів для вирішення актуальних проблем у економічній галузі України потрібне формування довгострокових інноваційних програм у загальній промисловості в ринкових умовах господарювання, де зазначені основні аспекти наукової та інноваційної діяльності промислових підприємств. На сьогодні в економічній галузі інновації реалізуються не надто ефективно на дієвих промислових підприємствах. Зроблено висновок, що недостатність обсягу фінансово-економічних ресурсів є однією з основних причин, що стримують освоєння нових видів продукції та технологій у процесі впровадження інноваційних розробок на теренах нашої країни. Фінансові установи неохоче кредитують ризикові інноваційні проєкти, а наявний фінансово-кредитний механізм є недосконалим і забезпечує впровадження результатів прикладних наукових досліджень на вітчизняному ринку та на ринках розвинених країн світу, де створюються кредитні установи за участю державних органів влади з метою надання гарантій, зменшуючи обсяг використання бюджетних коштів і розподіляючи ризик між позичальником, банком і гарантом для фінансування інноваційних програм та реалізації інноваційних проєктів. Розвиток промисловості на інноваційних та наукових засадах потребує підготовки нового покоління дослідників і висококваліфікованих фахівців, готових до здійснення інноваційної діяльності в умовах ринку.
E-invoicing as a Tool for the Digitalization of Export-Import Activities of Economic Entities in the Public Sector of the Economy of Ukraine
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2025) Malyarets, Lyudmyla M.; Малярець, Людмила Михайлівна; Norik, Larisa O.; Норік, Лариса Олексіївна; Skliar, Tetiana P.; Скляр, Тетяна Петрівна; Molodetskyi, Hennadii H.; Молодецький, Геннадій Геннадійович
У сучасних умовах глобалізації та інтеграції України до міжнародних економічних структур одним із ключових інструментів для покращення ефективності експортно-імпортних операцій є e-invoicing. Впровадження цього інструменту відповідно до європейського стандарту EN 16931 здатне значно підвищити прозорість та ефективність фінансово-економічних операцій, зменшити адміністративні витрати та спростити міжнародну торгівлю. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування доцільності впровадження e-invoicing відповідно до стандарту EN 16931 в експортно-імпортну діяльність суб’єктів господарювання державного сектора економіки України. Для досягнення цієї мети авторами вирішено низку ключових завдань, серед яких: розкриття сутності й основних характеристик e-invoicing як цифрового інструменту, порівняння впровадження e-invoicing у країнах ЄС, виявлення основних тенденцій та моделей його реалізації, а також визначення переваг і викликів, які можуть виникнути у процесі впровадження цього інструменту в Україні. Під час дослідження визначено ключові аспекти впровадження системи e-invoicing в експортно-імпортну діяльність України, зокрема в контексті інтеграції до європейських стандартів, таких як EN 16931. Встановлено, що e-invoicing є потужним інструментом цифровізації, який забезпечує підвищення прозорості фінансових операцій, скорочення адміністративних витрат, спрощення митних процедур і полегшення інтеграції в європейський економічний простір. У дослідженні проведено порівняльний аналіз впровадження e-invoicing у країнах ЄС, виявлено основні тенденції, моделі реалізації та вплив цього інструменту на експортно-імпортну діяльність, що дозволяє визначити найкращі практики для України. Результатом дослідження є теоретичне обґрунтування доцільності впровадження e-invoicing у експортно-імпортну діяльність України з урахуванням європейського досвіду, а також виявлення переваг і викликів, які супроводжують цей процес. Зокрема, визначено, що інтеграція e-invoicing дозволить Україні досягти більшої ефективності у зовнішній торгівлі, покращити співпрацю з європейськими контрагентами, а також знизити ризики, пов’язані з помилками та шахрайством у фінансових операціях. Однак імплементація цієї технології в Україні потребує вирішення низки проблем, серед яких важливими є технічна уніфікація, нормативно-правове регулювання та підготовка кадрів. Перспективами подальших досліджень є аналіз правових, економічних і технічних аспектів адаптації e-invoicing в Україні, зокрема оцінка ефективності цього інструменту, а також розробка рекомендацій щодо удосконалення національного законодавства для забезпечення гармонізації з європейськими стандартами. Також важливо дослідити соціальні та економічні ефекти від впровадження e-invoicing в контексті розвитку національної економіки та інтеграції в європейський цифровий ринок.
Explainable Artificial Intelligence in Banking Fraud Detection and Prevention
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2025) Капріан, Юрій; Caprian, Iurie
This study examines the integration of Explainable Artificial Intelligence (XAI) techniques in banking fraud detection, focusing on transaction-based and behavioral fraud patterns. As financial institutions increasingly adopt complex machine learning models, ensuring transparency and interpretability has become essential, particularly in regulated environments. The paper analyzes several XAI methods, including Local Interpretable Model-agnostic Explanations (LIME), SHapley Additive exPlanations (SHAP), attention mechanisms, counterfactual explanations, and prototype-based approaches. The empirical analysis is based on a combination of anonymized banking transaction datasets and simulated data designed to reflect diverse fraud scenarios. The results indicate that XAI techniques can generate interpretable and auditable explanations of model decisions while maintaining a high level of predictive accuracy. These explanations improve the understanding of fraud-related patterns, support more informed decision-making, and facilitate communication between technical and non-technical stakeholders. Moreover, the adoption of XAI enhances stakeholder trust, supports regulatory compliance, and improves operational efficiency in fraud detection processes. Nevertheless, challenges remain, including increased computational costs, model complexity, scalability, and the difficulty of ensuring that explanations are easily understood by end users. The study proposes a practical framework for implementing XAI in banking fraud detection systems and highlights future research directions, such as real-time applications and the integration of XAI with adaptive and learning-based approaches.
Features of Green Banking Development in Sustainable Economy for Ukraine’s Reconstruction
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2024) Слобода, Лариса Ярославівна; Дунас, Наталія Володимирівна; Мисько, Нестор Васильович
The article substantiates the necessity to mobilize internal investment resources by channeling bank capital into the restoration of green financing and the development of sustainable green projects in Ukraine. The characteristics of financial instruments that contribute to the development of the green economy and can be implemented in green banking models are disclosed. Based on the analysis of the historical retrospective of the formation and activity of international organizations in the field of green financing, the perspective directions of the regulation of green banking in Ukraine are outlined, in particular, an assessment of the monetary and financial policy of the central banks of the leading countries of the world with regard to its impact on green investment is carried out. Further, an assessment of the current state of implementation of green financing projects by leading banks of Ukraine is carried out, which made it possible to determine the level of their orientation to the regulation of ESG risks and to identify the prospects of mobilizing private capital to invest in the green national growth. Taking into account the characteristics of the indicators of social and environmental corporate responsibility of Ukrainian banking, recommendations have been developed on the activation of banks' participation in green banking projects. This article can help regulators related to the achievement of ESG projects by using the sharing economy and green energy financing.
Improving the System of Financing the Reintegration Process for Members of Military Volunteer Formations of Territorial Communities in Ukraine
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2026) Петруха, Сергій Валерійович; Петруха, Ніна Миколаївна; Гуденко, Богдан Олександрович
У статті досліджено теоретичні та прикладні засади удосконалення системи фінансування реінтеграції членів добровольчих формувань територіальних громад (далі – ДФТГ) в Україні. Встановлено, що фінансування реінтеграції членів ДФТГ у наявній практиці має переважно похідний характер від ширших бюджетних і програмних контурів ветеранської та соціальної політики і не формує окремого, інституційно виокремленого механізму підтримки саме цієї категорії осіб. Обґрунтовано, що така конфігурація фінансового забезпечення ускладнює адресне планування видатків, координацію між державним і місцевим рівнями, порівнянність результатів і зовнішній контроль за використанням коштів, особливо в умовах воєнного стану й обмеження доступу до частини бюджетної інформації. На основі аналізу нормативно-правової бази, бюджетних програм, цифрових інструментів відкритих фінансів і міжнародної практики США, Ізраїлю та держав ЄС з’ясовано, що більш структуровані моделі реінтеграції спираються на керований перехід до цивільного життя, міжвідомчу взаємодію, персоніфікований доступ до послуг, цифровий супровід і використання результативних показників. У статті систематизовано основні інструменти фінансово-інституційного забезпечення реінтеграції членів ДФТГ та обґрунтовано доцільність їх поєднання в єдиному управлінському контурі. Запропоновані напрями вдосконалення охоплюють виокремлення реінтеграційного сегмента у бюджетному плануванні, розвиток програмно-цільового співфінансування з територіальними громадами, використання паспортів бюджетних програм і результативних показників, цифровий моніторинг витрат, інтеграцію реєстрових та фінансових даних, а також посилення процедур оцінювання ефективності. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їх використання для формування більш упорядкованої моделі фінансування реінтеграції членів ДФТГ як складової політики національної стійкості, людської безпеки та післявоєнного відновлення.
Integration of Big Data, RegTech, and Artificial Intelligence in Modern Architectures for Bank Fraud Prevention
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2026) Капріан, Юрій; Caprian, Iurie
Банківське шахрайство за останнє десятиліття суттєво зросло як за рівнем складності, так і за масштабами, що змушує фінансові установи впроваджувати передові технологічні рішення для забезпечення операційної стійкості та фінансової стабільності. У статті досліджується інтеграція технологій великих даних (Big Data), регуляторних технологій (RegTech) та штучного інтелекту (AI) в єдину архітектуру запобігання банківському шахрайству, здатну обробляти великі обсяги транзакційних даних, автоматизувати процеси дотримання нормативних вимог і забезпечувати прогнозне виявлення шахрайських дій у режимі реального часу. Аналіз ґрунтується на огляді сучасної наукової літератури, регуляторних звітів і кейс-стаді провідних світових фінансових установ, які впровадили технологічно орієнтовані антишахрайські рішення. У дослідженні показано, що технології Big Data забезпечують масштабований збір і обробку даних, RegTech сприяє автоматизації процедур AML та KYC, а AI підвищує точність прогнозування завдяки методам машинного навчання та розпізнавання шаблонів. Отримані результати свідчать, що синергія цих технологій значно скорочує час реагування на шахрайство, підвищує точність виявлення аномалій і збільшує операційну ефективність за одночасного зниження витрат на комплаєнс. Водночас залишаються певні виклики, зокрема ризики алгоритмічної упередженості, проблеми якості даних та інтероперабельності, загрози кібербезпеці, а також потреба у прозорих і пояснюваних моделях штучного інтелекту. Крім того, відмінності між національними регуляторними системами ускладнюють транскордонне впровадження таких рішень. У висновку зазначається, що інтегрована архітектура Big Data–RegTech–AI є ефективною та стійкою стратегією сучасного запобігання банківському шахрайству за умови наявності належного управління даними, дотримання етичних принципів AI, регуляторної узгодженості та міжінституційної співпраці.
Modernization of Public Finances and Resilience of Veteran Business
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2024) Петруха, Сергій Валерійович; Тріпак, Мар’ян Миколайович; Петруха, Ніна Миколаївна; Коноваленко, Дмитро Валерійович
The issues of modernizing public finances to support veteran business in the context of the Russian-Ukrainian war and the socioeconomic instability in its wake are relevant and consistent with the philosophy of the Ukrainian Peace Formula that is widely discussed by the President of Ukraine with stakeholders, e. g. at the Global Peace Summit. The adjustment and approximation of public finances to the real needs of veterans’ businesses is determined by its significant importance in economic recovery after the Russian-Ukrainian war, creating new jobs, promoting the financial autonomy of local governments and increasing social stability in general and the veteran community in particular. Admittedly, running a veteran business in wartime is highly crisis-prone, requiring the use of an unorthodox set of anti-crisis tools embodied in the State support (in all manifestation forms), setting public finances to the forefront in ensuring the sustainability of veteran business and its sustainable progress in the period of post-war recovery. The aim of the study is to systematize the problems faced by veteran business in the context of the Russian-Ukrainian war, as well as to develop recommendations for the modernization of public finances to ensure its resilience. The authors focus on the need to create new financial instruments that will take into account war risks, in particular considering veterans’ access to preferential lending, grant programs to support their businesses, also the introduction of tax benefits, taking into account the requirements contained in the National Revenue Strategy until 2030. Special attention is paid to the digitalization of veteran business and the development of psychological support programs for veterans as one of the key approaches in ensuring the resilience of veteran business. Due to this resilience, veterans’ businesses resist economic uncertainty, destruction of infrastructure (particularly in the energy sector), a decrease in the domestic purchasing power of the population, limited access to financial resources. In order to develop the level of resilience of veteran business, the need to create innovative financial instruments, including government guarantees for loans and business risk insurance, has been proposed and substantiated. The results of the study also highlight the importance of government support for further progress in the digitalization of veteran business through grant funding and specialized training programs. Thus, the modernization of public finances is a prerequisite for ensuring additional resilience of veteran business both during the war and in the process of post-war reconstruction. The authors offer specific recommendations for the modernization of public finances, which include the integration of new support mechanisms adapted to the specifics of veteran business in the face of economic uncertainty and the Russian-Ukrainian war.
Prospects and Risks of the Fintech Initiatives in a Global Banking Industry
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2020) Слобода, Лариса Ярославівна; Дем’яник, Олександр Миколайович
Мета цього дослідження полягає в окресленні основних тенденцій, проблем і ризиків, які слід врегулювати шляхом співпраці між компаніями Fintech та банками на сучасному етапі розвитку міжнародного фінансового ринку. Аналіз сучасної ситуації на фінансовому ринку показує, що інноваційні технології відіграють ключову роль у розвитку банківництва та фінансової сфери у світі. Проблеми гнучкості традиційних фінансових установ не співпадають з постійно зростаючими потребами клієнтів в отриманні найвищої якості, дешевих і швидких фінансових послуг. Компанії, що керуються технологіями, продовжують розвивати сферу цифрових інновацій, що спричинило значний інтерес щодо її імплементації у сфері банківської справи та фінансів. У статті розкрито основні причини партнерських взаємовідносин між банками та Fintech-компаніями, мотиви та тенденції інвестування у сферу розвитку Fintech, основні етапи підготовки до партнерства та сфери найвищої зацікавленості щодо впровадження інновацій з боку міжнародних банків. Прикладним аспектом цієї статті є аналіз практичного досвіду та форм успішної співпраці між банками та Fintech-компаніями у різних країнах світу. Результати дослідження дають змогу виокремити ключові етапи підготовки до співпраці міжнародних банків з Fintech-компаніями, а також найпопулярніші продукти й послуги для посилення ефективної інтеграції між ними. На основі отриманих результатів обґрунтовано заходи щодо посилення співпраці між банками та Fintech-компаніями, що зробить процес задоволення споживачів фінансових послуг більщ швидким, простим, доступним та ефективним. Авторами визначено основні виклики та ризики, які стоять перед українським ринком Fintech, серед яких правове та регуляторне середовище, повільне прийняття інновацій традиційними банками, відсутність відкритих API в банку, обмежений доступ до капіталу та фінансування для FinTechs тощо. Перспективами подальших наукових досліджень у цьому напрямі є обґрунтування спільних і відмінних підходів щодо регулювання діяльності Fintech-компаній у різних країнах світу, зокрема, щодо вимог капіталізації та управління фінансовими ризиками, а також здійснення процедур KYC (Know Your Customer Identification) при обслуговуванні клієнтів. Подальший розвиток Fintech-індустрії суттєво трансформує бізнес-моделі міжнародних банків і може привести до заміщення класичних форм банкінгу.
Strategic Management of Financial and Material Resources in Security and Defense Projects
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2025) Petrukha, Nina M.; Петруха, Ніна Миколаївна; Petrukha, Serhii V.; Петруха, Сергій Валерійович; Tiurmenko, Yaroslav M.; Тюрменко, Ярослав Миколайович; Kononenko, Ihor M.; Кононенко, Ігор Миколайович
The article surveys the introduction of rational allocation of financial and material resources in the sphere of security and defense as a factor that significantly enhances the resilience of the State against modern challenges. The conditions of dynamic changes in the security environment that necessitate the use of the latest methods for assessing economic feasibility and optimizing strategic planning in the sphere of security and defense capability are considered. Special attention is given to the development of scientifically grounded approaches and econometric models to enhance the resilience and adaptability of the new defense economy. In the study, statistical data from 20 security and defense projects implemented in Ukraine, which encompass the development of new weaponry prototypes and the modernization of existing defense and security systems, were analyzed. The multiple regression method was used to assess the impact of key factors on current costs, as well as the least squares method to build a mathematical model for forecasting expenditure levels and optimizing the material and financial resources involved. It is determined that the largest impact on costs comes from management and operational items, main supply resources, and long-term investment needs. A level model of strategic management has been developed, taking into account innovative, risk, and inflation components, which confirms that high-tech projects with significant innovative potential ensure long-term economic efficiency. Prospects for further research include expanding the database to analyze a larger number of projects, implementing digital cost monitoring tools, and adapting the constructed econometric model to the conditions of other countries and defense systems. A priority direction is the development of integrated methods for assessing risks and effectiveness in the context of global transformational challenges.
The Application of Artificial Intelligence for the Purpose of Combating Bank Fraud
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2023) Капріан, Юрій
Штучний інтелект (ШІ) – це технологічний (інформаційний) комплекс, призначений для імітації людського інтелекту з метою виконання завдань, які раніше вимагали участі людини. ШІ став важливою складовою нових економічних і фінансових процесів, знаходячи застосування в різних галузях, у тому числі в банківській сфері. Метою цієї публікації є висвітлення сутності ШІ через призму переваг і конкретних сфер застосування в банківській галузі, зокрема для боротьби з банківським шахрайством. Для цього автор використав доступні публікації у вигляді аналітичних звітів та експертних думок. На основі дослідження літератури сформовано синтетичну картину з досліджуваної теми та сформульовано відповідні висновки. Проведене дослідження продемонструвало високий потенціал ШІ для сприяння інноваційному процесу на банківському ринку, підвищення рівня якості банківських продуктів на основі поглибленого обізнання з ринковими тенденціями, уподобаннями та поведінкою клієнтів. Так само АІ став важливим прикладним компонентом у підрозділах банківських установ з менеджменту ризиків та розміщення коштів. ШІ також став важливим компонентом у діяльності із забезпечення кібербезпеки банків і безпеки банківських операцій клієнтів, а також у боротьбі з банківським шахрайством у різних формах.
The Mathematical Modeling of Exchange Rate Dynamics as a Basis for the State Regulatory Policy
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2025) Malyarets, Lyudmyla M.; Voronin, Anatolii V.; Lebedeva, Irina L.; Lebedev, Stepan S.
Успішність державного регулювання валютного ринку, від якого залежить стабілізація економіки країни, підтримка конкурентоспроможності експорту, контроль інфляції тощо, визначається тим, яку модель покладено в основу прийняття управлінських рішень. У роботі запропоновано два підходи до розв’язання задачі оптимального регулювання курсу валют. Один із підходів базується на використанні рівномірночастотного критерію якості управління, а інший – на застосуванні інтегрального квадратичного критерію якості управління процесом балансування між попитом та пропозицією на валютному ринку. Мета роботи полягала в побудові математичної моделі, яка б дозволяла визначати оптимальні параметри валютного ринку і умови, за яких відхилення реального валютного курсу від необхідного фіксованого курсу було б мінімальним. У межах запропонованої в роботі математичної моделі вважається, що всі процеси, які розглядаються, є неперервними у часі. Це дозволяє застосовувати для побудови моделі елементи інтегрального та диференціального числення. Отримана математична модель являє собою систему диференціальних рівнянь і містить два типи критеріїв якості, які на основі аналізу можливих коливань валютного курсу дозволяють вибрати способи його регулювання. Однак ці критерії мають різну спрямованість. Так, застосування рівномірночастотного критерію спрямовано на зниження коливності курсових відхилень від необхідного значення за найгіршого впливу сезонних коливань валютного попиту. Тоді як реалізація регулювання курсу за допомогою інтегрального квадратичного критерію якості керування дозволяє оптимізувати витрати на стабілізацію курсу на тривалі часові інтервали. Отримані результати дозволяють використовувати запропоновану математичну модель для обґрунтування вибору шляхів оптимізації регуляторної політики держави на валютному ринку.
Адаптивне управління грошовими потоками банків в епоху невизначеності та ризику
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2025) Кочорба, Валерія Юріївна; Коломієць, Юлія Юріївна
Дослідження присвячено розробці адаптивних сценаріїв управління грошовими потоками комерційного банку, інтегрованих у систему ризик-менеджменту. Необхідність переходу від реактивного до проактивного та адаптивного управління грошовими потоками обґрунтована різкими коливаннями ліквідності, зростанням частки непрацюючих активів та посиленням вимог НБУ до стрес-тестування і планування відновлення. Метою статті є розробка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо побудови гнучких, багаторівневих сценаріїв управління грошовими потоками, здатних динамічно реагувати на зміни ризикового середовища. Для досягнення мети у статті запропоновано концептуальну тривимірну модель адаптивного управління грошовими потоками, що інтегрує такі компоненти: ключові сценарії, динамічні моделі та стратегії мінімізації ризиків. У рамках дослідження здійснено розробку багаторівневої класифікації ризикових подій за трьома основними напрямками з чітким визначенням тригерів для активації відповідного рівня управління; створено імітаційну модель грошових потоків банку на основі методології системної динаміки, яка кількісно описує взаємозв'язки між основними та фінансовими результатами, дозволяючи оцінити вплив ендогенних та екзогенних факторів. Результати моделювання показали критичну чутливість прибутку банку до зростання відсоткової ставки за депозитами, що підкреслює важливість тонкого налаштування пасивної політики. Виявлено також, що проактивне управління ставкою за кредитами є ефективним інструментом для відновлення фінансового балансу. Розроблено детальні, прив'язані до сценаріїв, стратегії мінімізації ризиків. Вони охоплюють рекомендації щодо диверсифікації пасивів, впровадження AI/ML-моделей для проактивного скорингу та моніторингу клієнтів, а також оптимізації строковості активів і пасивів для зменшення структурного розриву ліквідності. Впровадження запропонованих сценаріїв забезпечить банку можливість проактивного та стійкого функціонування, підвищить точність прогнозів ліквідності та ефективність використання капіталу в умовах системної невизначеності.
Алгоритм порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2023) Чернова, Наталя Леонідівна; Сергієнко, Олена Андріанівна; Волкодав, Владислав Юрійович
Для сучасного етапу розвитку криптовалютного ринку характерними є низка структурних властивостей та трансформацій, що спричиняють підвищений інтерес до криптовалюти як засобу розрахунків. Зазначений варіант здійснення платежів дозволяє прискорити швидкість операцій з переказу коштів, потребує суттєво нижчих комісійних винагород, не прив’язаний до часових інтервалів, ефективно вирішує проблему розрахунків з закордонними партнерами у будь-яких валютах і долає інфляційний ризик. Наявність вказаних переваг обумовлює актуальність вивчення криптовалютного ринку з метою визначення перспектив удосконалення сучасної практики безготівкових електронних платежів в Україні, що, своєю чергою, сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Метою роботи є побудова та практична реалізація алгоритму порівняльного аналізу просторово-часових характеристик криптовалютних активів, застосування якого дозволить здійснювати обґрунтований вибір криптовалюти як безготівкового засобу розрахунків. Зазначений алгоритм містить такі основні кроки: аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку криптовалютного ринку; визначення множини базових характеристик, за допомогою яких можливо здійснити опис криптовалюти як об’єкта у багатовимірному статистичному просторі; класифікація криптовалютних активів; розробка рекомендацій щодо остаточного вибору криптовалюти як засобу безготівкових розрахунків. Порівняльний аналіз криптовалют здійснюється за показниками ризику, дохідності та ринкової капіталізації. Класифікація та упорядкування об’єктів у багатовимірному просторі ознак здійснено за допомогою алгоритмів кластерного аналізу. Попередньо проаналізовано структуру системи об’єктів-криптовалют у багатовимірному просторі за допомогою агломеративних методів, далі прийнято обґрунтоване рішення щодо оптимальної кількості кластерів та застосований ітеративний алгоритм кластеризації. Отримано розбиття об’єктів-криптовалют за чотири послідовних періоди, досліджено стабільність складу та структури отриманих груп у динаміці. В результаті виявлено групи, чиї характеристики є прийнятними з точки зору кінцевої мети дослідження. В рамках зазначених груп визначено криптовалюти, що можуть бути використані для здійснення безготівкових розрахунків.
Аналіз впливу монетарних інструментів на величину внутрішнього боргу в контексті постановки та вирішення задачі моделювання порогового рівня боргової безпеки
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2023) Пілько, Андрій Дмитрович; Чепига, Богдан Тарасович
Метою статті є висвітлення результатів проведених досліджень, спрямованих на проведення аналізу та кількісного оцінювання взаємозв’язків між ключовими монетарними інструментами та показниками внутрішнього боргу в контексті визначення порогових рівнів боргової безпеки держави. Запропоновано підхід до моделювання та прогнозування причинно-наслідкових зв'язків між монетарними інструментами та розміром внутрішнього державного боргу. Розроблено модель дискримінантного аналізу на основі авторегресивної моделі розподіленого лагу, запропоновано правило класифікації, що в комплексі дало можливість визначити пороговий рівень боргової безпеки, а також спрогнозувати дієвість монетарних інструментів на розмір внутрішнього держборгу та боргову безпеку. Суть отриманих у рамках проведеного дослідження результатів полягає у розвитку існуючого наукового-методичного інструментарію макроеконометричного моделювання та прогнозування величини внутрішнього боргу й аналізу боргової безпеки. Виокремлення показників грошово-кредитної політики незалежно від інших макроекономічних факторів, використання скоригованого критерію Акаіке для визначення величини лагу змінних дозволило розробити й оцінити комплекс моделей, на які є можливість орієнтуватися, щоб оцінювати вплив монетарної політики на величину внутрішнього державного боргу та боргову безпеку, що є відмінною особливістю цієї розробки порівняно з аналогами. Також було проведено аналіз причинності впливу для виявлення найбільш ефективних монетарних інструментів, а аналіз застосування результатів розробленої моделі дискримінантного аналізу дозволив виявити періоди, де показники внутрішнього боргу зазнавали найбільших змін і впливали на рівень боргової безпеки, без урахування величини зовнішнього боргу. Подальший розвиток обраного напряму досліджень дозволить розширити комплекс моделей, спрямованих на оцінку дієвості механізмів забезпечення боргової безпеки з урахуванням динаміки монетарних та інших макроекономічних показників.
Аналіз тенденцій розвитку грошово-кредитної системи України
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2023) Благун, Семен Іванович
Від успішності функціонування національної грошово-кредитної системи залежать ефективність організації в країні грошового обігу, дієвості проведення заходів монетарного регулювання з боку центрального банку країни і можливість задовольняти потреби споживачів у різноманітних фінансових послугах, а також дієвість заходів щодо відбудови нашої економіки у повоєнний період і можливість нормального функціонування в умовах воєнного стану. Метою статті є аналіз тенденцій розвитку грошово-кредитної системи України, визначення етапів її становлення, а також основних проблем у поточний період. У роботі досліджено становлення та етапи розвитку грошово-кредитної системи в Україні, а саме визначено такі ключові етапи: з 1991 р. – започаткування інституційного становлення грошово-кредитної системи; з 1996 р. – введення національної грошової одиниці; з 1999 р. – подолання світової фінансової кризи 1998 р. та розбудова національної грошово-кредитної системи; з 2009 р. – подолання наслідків світової фінансової кризи 2008 р.; з 2015 р. – подолання наслідків російсько-української війни 2014 р.; з 2020 р. – подолання наслідків світової фінансової кризи 2019 р., прискореної пандемією коронавірусу; з 2022 р. – стабілізація та подолання наслідків активної фази агресії росії проти України. Проаналізовано деякі ключові показники, що характеризують грошово-кредитну систему країни, а саме: динаміку грошової бази країни, зміни облікової ставки, щорічний приріст індексу споживчих цін, динаміку кількості діючих банків та їх активів, динаміку та структуру кредитів, що надані банківськими установами, зміни рентабельності активів та капіталу банківських установ. Проаналізовано основні ризики та причини їх виникнення у грошово-кредитній системі України під час війни. Визначено основні поточні проблеми грошово-кредитної системи України у воєнний період, а також запропоновано деякі напрями їх подолання. Запропоновано для оздоровлення банківського сектора вивести з ринку недієздатні банки; для забезпечення інфляційної стабільності необхідно забезпечити повернення до реалізації політики інфляційного таргетування; для відбудови економіки, зокрема реального сектора, необхідно пом’якшити вимоги регулювання кредитної діяльності, впроваджувати інструменти цільового стимулювання кредитної активності банківських установ.
Банкострахування як чинник трансформації фінансового посередництва в умовах цифровізації
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2026) Краснова, Ірина Вікторівна; Карпенко, Марина Сергіївна; Стрижак, Артур Петрович; Литвиненко, Олексій Костянтинович
Мета статті полягає у дослідженні банкострахування як форми трансформації фінансового посередництва в умовах цифровізації фінансового сектора України, а також у систематизації його теоретичних засад і моделей, виявленні ключових тенденцій розвитку та обґрунтуванні перспектив поглиблення банківсько-страхової інтеграції. У процесі дослідження застосовано методи аналізу, синтезу, узагальнення наукових підходів, а також елементи SWOT- та TOWS-аналізу. Узагальнення наукових джерел дозволило розкрити еволюцію банкострахування від дистрибуційної моделі до стратегічного партнерства фінансових груп і платформних екосистем, у межах яких інтегруються клієнтські бази, інформаційні ресурси та data-driven технології. На основі узагальнення європейського досвіду встановлено, що банкострахування демонструє ефективність в умовах низькодохідного середовища та адаптивність до цифровізації, зокрема через впровадження embedded insurance, cross-selling та штучного інтелекту. Аналіз українського ринку засвідчив обмежений рівень розвитку банкострахування та домінування агентської моделі, що зумовлено низьким рівнем проникнення страхових продуктів і нерівномірною цифровою зрілістю учасників ринку. SWOT- та TOWS-аналіз дозволив визначити ключові можливості розвитку (API-інтеграція, персоналізація, гармонізація регуляторного середовища) та загрози (воєнні ризики, обмежена платоспроможність населення). Обґрунтовано, що подальший розвиток банкострахування в Україні потребує масштабування цифрових продуктів, поглиблення API-інтеграції та активного впровадження вбудованого страхування. Перспективи подальших досліджень пов’язані з обґрунтуванням впливу цифрових технологій на ефективність банкострахування. Важливим напрямом подальшого дослідження є розгляд регуляторних аспектів функціонування цифрових фінансових екосистем і забезпечення кібербезпеки учасників ринку. Додаткової уваги потребує аналіз впливу поведінкових факторів клієнтів на ефективність впровадження інтегрованих фінансових продуктів.
Банківська система України у функціонуванні фінансового ринку
(Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, 2020) Мельник, Віктор Миколайович; Житар, Максим Олегович
Метою статті є дослідження банківської системи України у функціонуванні фінансового ринку. Здійснено аналіз макроекономічних показників, які основані на даних Національного банку України і Міністерства фінансів України. Визначено, що на сьогодні розвиток банківської сфери України багато в чому визначається економічним ростом країни та положенням на міжнародних фінансових ринках. Обґрунтовано, що поліпшення кількісних та якісних властивостей розвитку фінансового сектора в цілому є важливою умовою державного регулювання фінансової системи України, що передує прийняттю ефективних і адекватних управлінських рішень з метою знаходження підходів і правильних методів на етапі інтеграційних процесів з урахуванням труднощів зовнішнього фінансового середовища. Доведено, що українська банківська сфера поетапно інтегрується в міжнародну банківську систему та формує власну модель розвитку, яка зобов’язана цілком застосувати потенційні можливості України у фінансовій глобалізації. Виділено тенденції в банківській галузі України: відбудова прибуткової діяльності банків (в загальному по системі); збільшення Національним банком облікової ставки, яка призвела до збільшення привабливості вкладень у державні облігації і депозитні сертифікати НБУ; повільні темпи кредитування бізнесу; швидкий розвиток споживчого кредитування домогосподарств. Зроблено висновок, що найголовнішими важелями утримання зростання економіки у 2019 році можна вважати жорстку монетарну політику, стриману фіскальну політику, прогнозоване зменшення врожаю зернових і зниження обсягів світової торгівлі, зокрема, внаслідок дії протекціоністських заходів.

Browse

Browsing Журнал "Проблеми економіки" by Subject "LAW/JURISPRUDENCE::Financial law"

Results Per Page

Sort Options